La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la Ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. Se dice que, por entonces (40 AD), el Apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España. Aquellas tierras no habían recibido el evangelio, por lo que se encontraban atadas al paganismo. Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión.
Los documentos dicen textualmente que Santiago, «pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y, entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche, recorría las riberas para tomar algún descanso».
En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando «oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol». La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió que «permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio».
Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El Apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia
en aquel sitio y, con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes que estuviese terminada la Iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima.
Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y aducen que hay una serie de monumentos y testimonios que demuestran la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen de Zaragoza. El mas antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que se conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada. El sarcófago representa, en un bajo relieve, el descenso de la Virgen de los cielos para aparecerse al Apóstol Santiago.
Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de París, llamado Almoino, redactó unos escritos en los que habla de la Iglesia de la Virgen María de Zaragoza, «donde había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente», cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza, en la iglesia de la Virgen María. También está atestiguado que antes de la ocupación musulmana de Zaragoza (714) había allí un templo dedicado a la Virgen.
La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas, que la Santa Sede permitió el establecimiento del Oficio del Pilar en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como «una antigua y piadosa creencia».
